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Gestion Structurée

La gestion structurée s’articule autour de produits structurés complexes, encapsulés dans un fonds.

Le montage financier de ces fonds n’est limité que par l’imagination des gérants pour répondre aux besoins exprimés par leurs clients et dans le respect du cadre juridique imposé.

Tracker PM permet de répondre rapidement et efficacement à ces nouvelles structures et permet de consolider l’ensemble des fonds de la société de gestion au sein d’un seul outil.

Fonctions dédiées a la gestion structurée

  • Approche par composants :

    La modélisation de produits structurés complexes s’effectue par la combinaison de composants financiers élémentaires.

    La gestion d’instruments tels que les swaps de performance s’en trouve ainsi simplifiée.

      • Couverture instrumentale :

        Les swaps structurés sont, dans certains montages, accompagnés d’une partie financement, qui peut prendre différentes formes : paniers d’actions accompagnés d’un Equity Swap, panier d’obligations avec Asset Swap, Repurchase Agreements, etc...

          • Gestion des flux financiers :
            Les flux financiers viennent impacter dynamiquement les comptes cash des portefeuilles.

            Les cash flows proviennent de multiples sources :

            - Chaque instrument financier dispose de son propre échéancier, généré  automatiquement

            -    Des passages d’ordres ou de transactions, à l’actif et au passif

            -    Des opérations sur titres de type cash (tombées de dividendes cash, par exemple)

              • Gestion de fonds de type ETFs :

                En réplication physique ou synthétique. Souscriptions/Rachats en nature (paniers), ajustements automatisés des couvertures (OTC)

                  • Connexion à des outils ou librairies de pricing :

                    Tracker dispose de ses propres librairies de pricing, mais offre la possibilité de se connecter facilement à un outil de pricing interne.

                      • Génération automatique d’ordres :

                        Ajustements automatiques des swaps structurés en fonction des souscriptions et rachats au passif et suivant des règles métiers.

                          • Contrôles de cohérence :

                            Variation de la VL par rapport au prix du swap pour s’assurer de la bonne gestion du fonds.