Tracker Portfolio Management
PRESENTATION
Tracker PM est un progiciel intégré qui couvre toutes les fonctions nécessaires aux gérants, aux contrôleurs de risques et aux middle officers.
Toutes classes d’actifs
Tracker PM couvre toutes les classes d’actifs. Sa conception par composants financiers permet de modéliser un instrument et de lui attribuer un comportement financier adéquat.
Tous types de gestions 
Tracker PM est une réponse à toutes les activités de gestion :
- Gestion diversifiée
- Multigestion (traditionnelle et alternative)
- Gestion Structurée
- Gestion Institutionnelle
- FCPI, FIP, FCPE
Ouverture native
Tracker PM s'inscrit dans un ensemble communicant de systèmes et de protocoles. Il sait dialoguer de façon standard par tous types de messages (dont SWIFT) et est compatible avec les languages de communication du monde financier (FIX).
Son workflow permet de définir et d'automatiser tous types de process événementiels.
FONCTIONS
- Tenue de Position : temps réel (PRMP, FIFO), indicateurs
- Gestion par modèles : alignements en batterie, gestion benchmarkée
- Carnet d'ordres : simples, blocs, paniers, envois en FIX, matching OMGEO, ..
- Aide à la décision : simulations (poids, sensibilité,...), déformations
- Valorisations et P&L : méthodes standard (interpolation de courbes, Black…) et règles métiers paramétrables par instrument et par titre
- Risques, expositions : marché, devises et taux (axes de transparence, sensibilités…)
- Contraintes ex-ante : à la volée, limites, compliance
- Matching des ordres : OMGEO, dépositaires
- Positions Middle Office : alignements en batterie
- Gestion de trésorerie : ajustements centralisés des soldes, trésorerie prévisionnelle
- Gestion du passif : souscriptions, rachats
- Calcul de frais : formules personnalisables
- Calcul de VL : calcul complet de VL, validation et rapprochement avec le valorisateur
- Réconciliations : réconciliation du cash, des opérations et des positions
- Compliance : contraintes réglementaires et statutaires
- Limites : limites sur une population de fonds, ratio d'emprise
- Contrôles de cohérence : contrôles de prix, fixings, ..
- Risques : grecs, ratios, liens VaR
- Due diligences : sur fonds, sociétés de gestion et gérants
- Pilotage des traitements : planification et vérification des traitements
- Piste d'audit : piste détaillée sur tous les événements et traitements
- Performance : comparaison d'un ensemble de fonds contre indices, benchmarks, ...
- Attribution de performance : effects allocation, sélection, devise ....
- Exposition : analyses diverses en exposition
- Transparence : analyses en transparence sur les fonds à 2 niveaux
- Activité : activité par portefeuilles, brokers, marchés, dates, ...
- Hiérarchies : hiérarchies libres avec regroupements pour constitutions de grilles
- Analyses inter-portefeuilles : analyses comparatives d'une population de fonds
Points forts
-
. Application intégrée- . Tous instruments financiers
- . Couverture fonctionnelle
- . Adaptabilité
- . Souplesse
- . Communications
